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Mensaje |
pechito
Nivel 4
Registrado: 19 Jul 2010
Mensajes: 93
Ubicación: capital federal
Carrera: Industrial
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| una pregunta, el teorema central del limite cuando tengo n ensayos (grande), siempre queda que la media es n*mu y el desvio es raiz(n)*desvio??
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df
Nivel 9
Edad: 32
Registrado: 15 May 2010
Mensajes: 2298
Carrera: Civil
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| Es al pedo acordárselo de memoria, es la media y desvío de la VA.
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![[tex] \nabla ^u \nabla_u \phi = g^{ij} \Big( \frac{\partial ^2 \phi}{\partial x^i \partial x^j} - \Gamma^{k}_{ij} \frac{\partial \phi}{\partial x^k} \Big)\\\\\frac{\partial \sigma^{ij}}{\partial x^i} + \sigma^{kj} \Gamma^i _{ki} + \sigma^{ik} \Gamma^j _{ki} = 0[/tex]](images/latex/99f2e51931163431f7feb4825fc711ebccd99981_0.png "[tex] \nabla ^u \nabla_u \phi = g^{ij} \Big( \frac{\partial ^2 \phi}{\partial x^i \partial x^j} - \Gamma^{k}_{ij} \frac{\partial \phi}{\partial x^k} \Big)\\\\\frac{\partial \sigma^{ij}}{\partial x^i} + \sigma^{kj} \Gamma^i _{ki} + \sigma^{ik} \Gamma^j _{ki} = 0[/tex]")
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fedelmfede
Nivel 4
Edad: 34
Registrado: 29 Abr 2008
Mensajes: 118
Carrera: Industrial
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alguien sabe como se hace el 3 de industriales? el de la covarianza
gracias
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RiaNo
Nivel 8
Edad: 40
Registrado: 19 Mar 2008
Mensajes: 586
Carrera: Electrónica
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| fedelmfede escribió:
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alguien sabe como se hace el 3 de industriales? el de la covarianza
gracias
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Aveces hay maneras elegantes de calcular una covarianza. Otras, cuando no se te ocurre nada, podés agarrar la definición, arremangarte, y darle para adelante.
Cov(X,Y) = E[X.Y] - E[X] . E[Y]
Lo que estaría bueno es que las variables sean independientes. En ese caso,
E[X.Y] = E[X] . E[Y]
(en palabras: la esperanza del producto es el producto de las esperanzas)
Luego, si llegan a ser independientes, la covarianza es cero.
¿cómo ver si son independientes las variables? mmm... una posibilidad es analizar la conjunta. Si el producto de las densidades marginales es igual a la densidad conjunta, listo, son independientes. (Las marginales se obtienen marginando la conjunta)
En fin, si todo falla, podés calcular la covarianza a lo cavernícola (como te decía al principio) y listo. Después de todo, es calcular 3 esperanzas.
E[X.Y] sale usando la definición. Integrás la conjunta entre menos infinito y mas infinito, multiplicando por x.y
E[X] y E[Y] se calculan como cualquier esperanza que ya hayas calculado antes de una sola variable.
Y mmm bueno, eso. Ojala te sirva!
Saludos,
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fedelmfede
Nivel 4
Edad: 34
Registrado: 29 Abr 2008
Mensajes: 118
Carrera: Industrial
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| RiaNo escribió:
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| fedelmfede escribió:
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alguien sabe como se hace el 3 de industriales? el de la covarianza
gracias
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Aveces hay maneras elegantes de calcular una covarianza. Otras, cuando no se te ocurre nada, podés agarrar la definición, arremangarte, y darle para adelante.
Cov(X,Y) = E[X.Y] - E[X] . E[Y]
Lo que estaría bueno es que las variables sean independientes. En ese caso,
E[X.Y] = E[X] . E[Y]
(en palabras: la esperanza del producto es el producto de las esperanzas)
Luego, si llegan a ser independientes, la covarianza es cero.
¿cómo ver si son independientes las variables? mmm... una posibilidad es analizar la conjunta. Si el producto de las densidades marginales es igual a la densidad conjunta, listo, son independientes. (Las marginales se obtienen marginando la conjunta)
En fin, si todo falla, podés calcular la covarianza a lo cavernícola (como te decía al principio) y listo. Después de todo, es calcular 3 esperanzas.
E[X.Y] sale usando la definición. Integrás la conjunta entre menos infinito y mas infinito, multiplicando por x.y
E[X] y E[Y] se calculan como cualquier esperanza que ya hayas calculado antes de una sola variable.
Y mmm bueno, eso. Ojala te sirva!
Saludos,
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Muchas gracias por la respuesta.
Usando esta ecuacion Cov(X,Y) = E[X.Y] - E[X] . E[Y]
pude calcular todo menos E[Y] porque ![[tex]E[Y] =\int_0^\infty \int_y^\infty \frac{ye^-2x}{x} \, dx dy[/tex]](images/latex/c727066937ef2ed4afe49d7099670a97daf240ac_0.png "[tex]E[Y] =\int_0^\infty \int_y^\infty \frac{ye^-2x}{x} \, dx dy[/tex]") y esta integral no la puedo resolver (no esta en tabla o no la encuentro...).
Si sabes que onda te lo agradeceria
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Neolithing
Nivel 4
Edad: 34
Registrado: 11 Feb 2010
Mensajes: 88
Carrera: Informática
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El ejercicio 3 , el de TCL no se puedep ensar que cada variable aleatoria , Xi es una bernobill que se fija si tiene exito o no nada mas?. No entiendo el enfoque de la geometrica.
Saludos
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